Из бумаги собственного изготовления сами, пережевывая и смачивая клейкой слюной волокна древесины.
Осиная бумага весьма прочна и практически не размокает. Однако осы предпочитают строить гнезда в местах, которые защищены от дождя.
Материал для строительства гнезд осы добывают главным образом из старых деревьев, пней, что и выдает серый цвет гнезд. Осы, пятясь назад, соскребают челюстями частицы волокон древесины. На соскребаемый участок оса предварительно выпускает маленькую каплю слюны, которая размягчает древесину. Собрав комочек древесных волокон, оса перемещает его к месту строительства гнезда. Тут комочек повторно пережёвывается осой и сильно смачивается слюной. После оса садится на край ячейки гнезда и, прижав комочек к стенке гнезда, пятясь назад, раскатывает его в полоску. Потом, взяв полоску краями челюстей, начинает растягивать её в длину. Далее эти полоски прикрепляются одна к другой, образуя бумажную стенку.
Строительство гнезда идет в несколько стадий. Весною самка на выбранном ею "фундаменте" сооружает так называемый стебелек, на конце которого делает 2 ячейки. При сооружении гнезда возникает вначале форма, напоминающая чашу, а позже сфера. В сферической оболочке делается входное отверстие для осы. Вокруг первой сферической оболочки строится вторая большего размера. Так происходит увеличение размеров гнезда. Потом возле первых двух ячеек самка сооружает другие, образуя соты. При увеличении числа сот самка убирает внутреннюю защитную оболочку. Чем больше разрастается гнездо, тем больше старых защитных оболочек и ячеек внутри него уничтожается. Далее с увеличением размеров гнезда увеличивается и количество его «этажей».
Оболочка гнезда позволяет поддерживать внутри гнезда почти постоянную температуру примерно 30 °C.